风险管理工具箱

laurabu 发表于 2020-1-6 21:49:38

零售内评模型参数审计

如果一家银行有内评系统,可以提供PD/LGD/EAD的风险参数,一般在外部审计时需要银行提供什么材料?
或者这么问:现在在给银行做审计,银行有自己的内评系统,所以不采用迁徙率计算PD/LGD/EAD,那么外部审计时需要如何审计行方的内评结果?

laurabu 发表于 2020-1-6 21:50:02

该问题的背景主要是满足银行IFRS9的要求
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